채권 투자 철학
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- PROCESS 구축
- 효율적 운용을 위한 최적의 PROCESS 구축
- TEAM APPROACH 와 FEEDBACK 을 통한
PROCESS 개선 - DB분석을 활용한 과학적인 투자 PROCESS 시행
- 체계적인 투자의사결정
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- PERFORMANCE 실현
- 전문성 제고를 통한 성과 안정성 도모
- 시장 불균형 내의 합리적 가치 발굴
- 시장상황에 대비한 ACTION PLAN 수립
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- 고객 가치 극대화
- 시장변화에 유연하게 대응하는 적응력
- 철저한 리스크 관리를 통한 장기적인 수익 창출
- 대고객 수익을 위한 안정적이고 신뢰 있는 운용
채권 운용 스타일
EUGENE ASSET MANAGEMENT
- PURE
INDEX - ENHANCED
INDEX - ACTIVE
- FULL-BLOWN
ACTIVE
- 안정적/지속적 초과수익창출
- 고객의 Investment Purpose와 Risk Tolerance 고려
- 중장기적 관점에 수익원의 다양화를 통한 안정적 수익달성
- 통제된 Risk 범위 내에서 벤치마크를 Outperform하기 위한 Active 운용
- Relative Value Trading을 통한 펀드의 Value add-up
채권 운용 프로세스
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고객 투자목적 /
RISK TOLERANCE -
RESEARCH
- TOP-DOWN, BOTTOM-UP 병행
- FUNDAMENTAL / 정책
- MARKET 동향 분석
- QUANTITATIVE (금리
MATRIX, CURVE, 현선물
BASIS 등) - CREDIT 분석
- 대내외 세미나
- TOP-DOWN, BOTTOM-UP 병행
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자산운용위원회
- MARKET THEME
- TARGET DURATION
- ASSET ALLOCATION
- 투자 UNIVERSE
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투자전략회의 AP구성 및
Rebalancing- BM분석/AP구성
- VALUE ADD-UP을 위한
RELATIVE VALUE TRADING 전략- MATURITY / SECTOR
- SECURITY SELECTION
- 파생상품
- DURATION 전략
- 중장기 전망
- 변동폭 사전 관리
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채권운용본부
계열사/외부리서치 MONTHLY/WEEKLY/DAILY -
대표/운용본부/
컴플라이언스 MONTHLY -
채권
운용본부 MONTHLY/WEEKLY/DAILY - DAILY
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채권운용본부
컴플라이언스본부 MONTHLY/WEEKLY/DAILY
BACK
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PERFORMANCE
- 펀드성과분석
- 성과요인분해
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RISK MANAGEMENT
- BM 대비 시장, 신용 등 위험지표
분석 - 사전,사후적 위규 체크 및 조치 등
- BM 대비 시장, 신용 등 위험지표
